Zürich/Wien/Stuttgart: Die gesetzlichen Vorgaben nach Basel II stellen hohe Anforderungen an Banken, Kunden und an die Informationstechnologie. Doch der Einsatz moderner Rating-Systeme zur risikogerechten Gestaltung der Konditionen im Kreditgeschäft ist nur der erste Schritt. Denn existierende Rating-Modelle sind in ihrer Struktur in der Regel zu unflexibel, um künftig im Markt bestehen zu können. Basel II Vorschriften unterliegen in Zukunft ständigen Änderungen, so dass Rating-Modelle permanent überprüft und verfeinert werden müssen. Eine enorme Herausforderung, nicht nur für Analysten, sondern auch für die IT. Nur mit Hilfe einer leistungsstarken Plattform, die es erlaubt, neue Modelle kurzfristig aufzusetzen und in Anwendung zu bringen, wird es einem Finanzunternehmen gelingen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit p.REX.cr bietet die Prospero AG dafür die leistungsstarke Softwarelösung an, deren Basistechnologie z.B. den internationalen Namechecking Benchmark mit den signifikant besten Resultaten gewonnen hat.
Die folgenden Projekt- und Benchmark-Resultate demonstrieren eindrucksvoll die Performancesteigerungen, die mit dem Einsatz von p.REX.cr der Prospero AG erreicht werden können:
· Projekt „Verbesserung des Ratingindex“: Benchmark-Analyse bezüglich der Verbesserungsfähigkeit der Prognosequalität für Kreditauskünfte hinsichtlich der Insolvenzwahrscheinlichkeit durch Berücksichtigung von zusätzlichen Daten und der Anwendung der nicht-linearen Modellierung von p.REX.cr. Verbesserung der Modellqualitäten um bis über 100% höhere Erkennungsraten für einzelne Bereiche.
· Projekt „Modellierung Gewerbekundenrating für einen Bankenverbund“: Erstellung von Ratingmodellen für das Segment Gewerbekunden. Erreichte Modellqualitäten mit Erkennungsraten zwischen 79% und 95% bei nur 8% bis 13.5% Falscherkennungen.
· Projekt „Ratingmodelle in der Fahrzeugversicherung“: Erstellung und Anwendung von Ratingmodellen für die Vorhersage und Quantifizierung von Kundenrisiken in Bezug auf Schadenhäufigkeiten im Bereich Motorfahrzeugversicherung. Ratingklassen mit 225% Risikounterschied zwischen dem Schadenrisiko der höchsten und der tiefsten Klasse.
Die Vorteile im Überblick
· Rating-Modelle werden automatisch gebildet. Zusätzliches Expertenwissen wird bei Bedarf mit berücksichtigt. Manuelle Nacharbeit fällt praktisch weg.
· Optimierung und Kalibrierung: Permanente Optimierung der eingesetzten Rating-Modelle auf hohe Aussagekraft bei möglichst wenig verwendeten Parametern, Kalibrierung der Vorgaben von Basel II (Expertensystem).
· Gesicherte Aussagekraft: Modelle überprüfen sich selbst. Das System gibt Auskunft über die Aussagekraft und Validität des jeweilig eingesetzten Rating-Modells.
· Hohe Qualität: Bestimmung der Parameter zur Optimierung: Verringerung der α- Fehlerquote von nicht erkannten Ausfällen oder von falschen Zuordnungen anhand der Rating-Stufe (β-Fehlerquote). Das System minimiert die α-Fehler und vermeidet gleichzeitig konsequent Opportunitätskosten durch einen geringen β- Fehler.
· Revisionssicherheit: Vollständige Historisierung, Dokumentation, Versionierung sowie dedizierte Rechteverwaltung der Modelle. Zurückführung der analysierten Daten und des Ratings auf das eingesetzte Modell - eine Kernanforderung nach Basel II.
· Vergleichsanalyse: Verschiedene Versionen des Rating-Modells auf Basis gleicher Daten führen zu einer verbesserten Modell-Aussagekraft und Visualisierung der Modellevolution.
Sieger im Benchmarktest:
In einen breit angelegten internationalen Benchmarktest zur Evaluierung der besten Namechecking Lösung hat die Prospero AG signifikant die besten Ergebnisse erzielt. P.SECCO Namechecking der Prospero AG lieferte die absolut besten Erkennungsraten bei geringsten Falscherkennungen, d.h. in Zahlen 99% Erkennungsrate bei gleichzeitig nur 0.3% Falscherkennungen.
Über die Prospero AG:
Die Prospero AG wurde 1999 gegründet mit dem Ziel, Unternehmen beim Finden von entscheidungsrelevanten Informationen optimal zu unterstützen. Prospero’s Expertise liegt vor allem in der Entwicklung von Managementlösungen zur Steuerung von Businessprozessen auf der Basis von Bio - Intelligence®. Aus den Erkenntnissen des Verhaltens von natürlichen Systemen wurde der Detector® entwickelt, eine weltweit einmalige Lösung zur automatisierten Erkennung und Quantifizierung von Chancen und Risiken.
Prospero AG unterstützt Unternehmen u.a. bei der Umsetzung der Anforderungen aus der dritten EU-Geldwäscherichtlinie, die erstmals auch die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung umfasst und von den EU-Mitgliedstaaten bis spätestens Dezember 2007 umgesetzt werden muss. Diese Richtlinie gilt für den Finanzsektor, aber auch für Rechtsanwälte und Notare, für Buchprüfer, Immobilienmakler und Kasinos sowie für Anbieter von Dienstleistungen für Treuhandgesellschaften und Versicherungsvermittler.
Zu den Kunden der Prospero AG zählen u.a. Liechtensteinische Landesbank, swissfirst Bank, Raiffeisen Schweiz, winterthur Versicherung, Helvetia Versicherung, Zürich Financial Services, RSN Risk Solution Network AG und Creditreform.
Über ATech-Consulting:
Das Beratungs- und Softwarehaus ATech Application und Technology Consulting GmbH wurde 2001 in Stuttgart gegründet. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind u.a. Business Development, der Vertrieb von innovativen IT-Lösungen und die Abwicklung von ITT-Projekten. ATech-Consulting hat u.a. die weltweiten Vertriebsrechte für das Produktportfolio der Prospero AG. Zu den Kunden von ATech-Consulting zählen u.a. BAWAG/P.S.K., Credit Suisse, deutsche Industrie- und Handelskammer (IHK), irische Handelskammer (Enterprise Ireland) und Raiffeisen Informatik.
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